摘要
该文主要讨论带干扰古典风险模型的破产瞬间余额和破产赤字的边际及联合分布.借助于修正阶梯高度的结果,得到了它们的表达式.当索赔服从指数分布时,给出它们的精确表达.
In this paper,we consider the classical risk process perturbed by Brownian motion. Using the results of the modified ladder heights of this process,we obtain the marginal and joint distributions of the surplus prior to ruin and the deficit at ruin.The explicit solutions for them are derived when the claims are exponentially distributed.
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2010年第3期818-827,共10页
Acta Mathematica Scientia
基金
国家自然科学基金(10926161
10901086
10871102)
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)
国家博士点基金资助
关键词
破产概率
破产瞬间余额
破产赤字
修正阶梯高度
Ultimate ruin probability
Surplus prior to ruin
Deficit at ruin
Modified ladder heights
