基于相依数据的非参数回归函数和尺度函数的联立稳健估计

Robust Nonparametric Regression with Simultaneous Scale Curve Estimation Based on Dependent Observations

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摘要该文将Hrdle和Tsybakov的结果推广到数据来自α-混合的严平稳序列的情形,得到了估计的相合性和渐近正太性.在小样本的情形下给出了随机模拟结果,以检查所提出估计的表现. Hardle and Tsybakov＇s results（[6,p120-135]） is extended to the case where samples are drawn from the strictly stationary sequence withα-mixing.The consistency and asymptotic normality of the estimators are obtained.Simulation studies are conducted to examine the small-sample properties of the proposed estimates.

作者王宏宁俞焕然

机构地区兰州大学力学系甘肃广播电视大学

出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期835-847,共13页 Acta Mathematica Scientia

关键词非参数回归稳健曲线估计回归曲线和尺度曲线的联立估计强混合相合性渐近正太性 Nonparametric regression Robust curve estimation Joint estimation of regression and scale curve Strong mixing Consistency Asymptotic normality

分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]

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数学物理学报（A辑）

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