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一种推广的连续情形经济投资模型

The Applied Investment Model at the Continous case
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摘要 随着序列情形费用型投资模型和折扣投资模型的解决,本文对其进行连续推广,并给出一个明确的停止规则。 With serial investment models soluted,the essay deals with their applied form the continuous form, and gives its explicit optimal stopping rule.
出处 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 1999年第1期118-121,共4页 Journal of National University of Defense Technology
基金 国家自然科学基金
关键词 最优停时 马氏链 投资模型 费用型 折扣型 Optimal stopping time Weak infinitesmal operator Dynkin formula
  • 相关文献

参考文献5

  • 1王石,李兵.一类折扣型投资模型的最优停止[J].国防科技大学学报,1998,20(1):115-118. 被引量:1
  • 2金治明,最优停止理论及其应用,1997年
  • 3钱敏平,随机过程引论,1990年
  • 4陈家鼎,应用概率统计,1986年,1卷,2期
  • 5复旦大学,概率论.1,1979年

二级参考文献4

  • 1陈家航,应用概率统计,1986年,1卷,2期
  • 2路可见,积分方程论
  • 3陈家航,序贯估计,1995年
  • 4金治明,最优停止理论及应用,1995年

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