摘要
在标的资产服从分数跳-扩散过程,且波动率和风险利率均为时间的确定性函数条件下,建立了标的资产服从分数跳-扩散的金融市场数学模型,利用保险精算方法得到了可转换债券的定价公式.
Assume that the asset follows fractional jump - diffusion process, the volatility rate and the risk - less interest rate are time function. The mathematical model of the financial markets is established and the pricing formula for the convertible bond is obtained by insurance actuary method.
出处
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2010年第3期440-441,448,共3页
Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
关键词
分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算
可转换债券定价
fractional Brownian motion
jump- diffusion
insurance actuary
convertible bond pricing
