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利用股指期货为个股进行套期保值的策略构建

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摘要 本文针对股指期货的特点,对个股的套期保值的策略进行了研究。运用计量分析软件,建立普通最小二乘法(OLS)模型估算β值,并对股票的系统风险进行了测算。分别用普通最小二乘法(OLS)和广义自回归条件异方差模型(GARCH)对最优套期保值率予以估计。
作者 程欣
出处 《北方经贸》 2010年第8期76-77,共2页 Northern Economy and Trade
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参考文献1

二级参考文献7

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