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股指期货套期保值统计策略

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摘要一、股指期货套期保值原理中国股票市场的风险上要表现为系统性风险。有关资料显示，中国股市的系统性风险超过60％，远高于美、英、加等国家的20—30％的系统性风险。表现在中国单只股票的价格波动受市场整体波动的影响非常大，各股票之间价格波动的相关性也很大、它们的收益率之间的相关系数高达0．7左右，

作者刘光素陈亮

机构地区格林期货

出处《中国证券期货》 2010年第6期70-71,共2页 Securities & Futures of China

关键词股指期货期货套期保值中国股票市场系统性风险统计套期保值原理价格波动中国股市

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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中国证券期货

2010年第6期

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