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上市公司可转换债券的内在价值分析
被引量:
1
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摘要
本文分别利用债券定价模型和期权定价模型从债券和期权两个角度分析了上市公司发行的可转换债券的内在价值,并导出可转换债券的必要收益率计算公式。
作者
孙洪喜
汤石章
机构地区
上海交通大学管理学院
出处
《预测》
CSSCI
1999年第2期55-56,36,共3页
Forecasting
关键词
可转换债券
期权
必要收益率
债券
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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