期刊文献+

基于贝叶斯方法下的市场风险资产损失VaR计量

下载PDF
导出
摘要 目前VAR模型是市场上用统计技术综合衡量和管理风险的主流方法,是国际上通行的计量技术。本文应用VaR的基本原理,同时利用对数正态分布的尖峰后尾特征并结合贝叶斯方法,通过先验分布以及后验分布对参数的修正得到市场风险资产VAR的计算公式,对其进行分析,并与pareto分布下的市场风险VAR值进行比较。研究表明:对数正态分布下市场风险资产的损失率比pareto分布下有更好的风险拟合特征,能更好的描述市场风险资产的随机性最大损失。
出处 《全国商情》 2010年第11期22-24,共3页
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献16

共引文献211

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部