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求解一类HJB方程的非线性SOR迭代法 被引量：2

A Nonlinear SOR Iterative Method for a Kind of HJB Equation
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摘要 采用非线性SOR迭代法求解一类特殊的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,该迭代法可以看成为求解线性方程组的SOR迭代法在求解HJB方程上的推广.在一定条件下此方法具有单调收敛性. A nonlinear SOR iteration method was used to solve a kind of HJB equation.The method is an extension of SOR iteration method from linear problem to HJB equation.Under proper conditions,it has some good monotone convergences.
作者 孙哲 吴磊
机构地区 湖南大学数学与计量经济学院 江西师范大学数学与信息科学学院
出处 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第7期86-88,共3页 Journal of Hunan University:Natural Sciences
基金 国家自然科学基金资助项目(10971058)
关键词 非线性方程 M-函数 单调收敛 nonlinear equations M-function monotone convergence
分类号 O241.6 [理学—计算数学]
  • 相关文献

参考文献8

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共引文献10

同被引文献6

引证文献2

二级引证文献2

湖南大学学报（自然科学版）
2010年 第7期

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