二维时间序列相依模型及其Monte-Carlo模拟研究

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摘要文章结合时间序列理论和Copula函数技术,提出了研究二维时间序列的两类相依关系的相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法;通过模拟用图示检验了模型的有效性和灵活性。结果表明,二维时间序列的相依关系可以分解为三部分进行考虑,简化了模型和计算。

作者易文德廖少毅罗瑜

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第13期9-11,共3页 Statistics & Decision

基金教育部人文社科基金资助项目(08JA790142) 重庆市教委科研资助项目(kj081214)

关键词短期相依同期相依 MONTE-CARLO模拟 COPULA函数

参考文献8

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统计与决策

2010年第13期

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