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我国股票与债券市场风险传导的时滞分析
被引量:
2
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摘要
文章通过建立股票市场与债券市场间的向量自回归模型,利用脉冲响应函数分析我国股票市场和债券市场之间波动传导的时滞,并依据金融危机这个突发事件,将样本区间划分为两个阶段,从波动传导的时滞以及强度对比分析危机前后两市场间的联动关系。
作者
董冉冉
机构地区
中南财经政法大学统计与数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第13期141-143,共3页
Statistics & Decision
关键词
股票市场
债券市场
波动传导
脉冲响应
时滞
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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