期刊文献+

回归检验在Copula函数选择中的应用

下载PDF
导出
摘要 基于均匀分布的回归检验,文章从定量的角度出发给出Copula函数的一种检验方法,从而可以根据此方法在给定的copula函数中确定最优Copula函数。最后将此方法应用于国内的深证综指和上证A股指数进行了实证分析,结果证明此方法是有效的。
作者 陈秀平 杜江
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第13期154-156,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献6

  • 1Rosenblatt, M. Remarks on a Muhivariate Transformation [J]. The Annals of Mathematical Statistics,1952,23.
  • 2Breymann, W., A. Dias,P. Embrechts,Dependence Structures for Multivariate high-frequency Data in Finance [J]. Quantitative Finance,2003,1.
  • 3Ripley, B. Stochastic Simulation [M].New York: John Wiley & Sons,1952.
  • 4De Matteis R. Fitting Copulas to Data [J]. Diploma Thesis, Institute of Mathematics of the University of Zurich,2001,38-39.
  • 5杨振海.拟合优度检验[M],合肥:安徽教育出版社,1993
  • 6Gunky Kim, Mervyn J. Silvapulle, Paramsothy Silvapulle.Comparison of Semiparametric and Parametric Methods for Estimating copulas[J].Computational Statistics & Data Analysis,2007,51.

共引文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部