自回归条件异方差（ARCH）在商业银行贷款预测中的应用

信贷业务是银行经营发展的重要资产业务，在贷款发放业务经营管理过程中，由于各种事先无法预料的不确定因素影响，产生了一定的信贷风险。商业银行能否妥善管理风险，将决定商业银行的盈亏。本文通过对中国建设银行武汉分行1987年到2009年的季度数据建立ARCH模型，预测商业银行下一年的贷款总量，这对其经营管理有着非常重要的意义。