非线性自回归序列的矩的存在性的注记

文章研究了如下的非线性自回归模型xt=φ(xt-1,…,xt-p)+εt在满足几何遍历条件|φ(xt,…,xp)|≤λmax{|x1|,…,|xp|}+c时矩的存在性问题。得到了:如果对于某个实数r≥1,E|εt|r<∞则E|xt|r<∞。此结果改进了已有文献r≥1中为整数的结果,从而给出了模型矩的存在性的较为完整的论证。