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ETF产品组合与股指期货的复合期现套利机制研究
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摘要
2010年4月16日股指期货上市交易,中国进入了金融期货时代。鉴于目前我国还没有推出沪深300ETF,针对股指期货的套利交易不能找到直接对应的现货。本文建造ETF组合最大限度地拟合沪深300期指现货,找到利用ETF组合和股指期货的最佳复合期现套利机制。
作者
王凯
王贺颖
机构地区
华南师范大学经济与管理学院
北京大学政府管理学院
出处
《商场现代化》
2010年第24期198-199,共2页
关键词
股指期货
ETF
套利
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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