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我国企业短期融资券信用利差的实证分析
被引量：
3
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摘要
用KMV模型和回归分析法对违约距离与信用风险的关系以及违约风险、利率风险和流动风险因素对信用利差的影响进行实证分析。结果表明违约风险对企业短期融资券信用利差的解释力度并非最大,相反,利率风险的解释力最强,流动性风险的解释力最弱。
作者
闫芳
曾建华
机构地区
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《商场现代化》
2010年第23期180-180,共1页
关键词
信用利差
违约风险
利率风险
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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