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股指期货组合保险策略的实证研究 被引量：1

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摘要 组合保险策略是用股票头寸或股指期货头寸动态复制看跌期权的方式实现保本增值。文章随机选取美国股市的基金,利用股指期货头寸对组合保险策略效果进行实证研究,结果表明投资组合保险策略能比较好地达到保本增值的目标,这对我国的投资者利用刚推出来的股指期货进行规避风险具有指导意义。
作者 姜兆娣
机构地区 浙江工商大学统计与数学学院
出处 《现代商业》 2010年第23期22-23,共2页 Modern Business
关键词 股票指数期货 投资组合保险 看跌期权
分类号 F842.682 [经济管理—保险]
  • 相关文献

参考文献9

二级参考文献18

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共引文献11

同被引文献13

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引证文献1

二级引证文献2

现代商业
2010年 第23期

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