摘要
随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行利率风险管理提出了更高的要求。如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础。本文比较分析了三种常用的利率风险度量模型,包括利率敏感性缺口模型、持续期模型和VAR模型,并提出我国商业银行利率风险度量模型的选择建议。
出处
《北方经贸》
2010年第9期85-87,93,共4页
Northern Economy and Trade
基金
湖南工学院院级科研课题项目(HY08019)
湖南省教育厅科研课题项目(09C305)