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非负约束下证券组合的临界线
被引量：
1
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摘要
本文通过建立非负约束下证券组合的临界线方程，给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重。
作者
王键
屠新曙
机构地区
湘潭大学
出处
《预测》
CSSCI
1999年第4期55-57,共3页
Forecasting
关键词
非负约束
证券组合
临界线
最优权重
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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