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利用股票指数期货的股票组合套期保值策略研究 被引量:3

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摘要 本文以CAPM为理论基础研究利用股票指数期货对股票组合进行套期保值的策略。
作者 卢太平
出处 《预测》 CSSCI 1999年第4期60-61,共2页 Forecasting
  • 相关文献

参考文献4

  • 1约翰·赫尔 张陶伟(译).期权、期货和衍生证券[M].北京:华夏出版社,1997..
  • 2张陶伟(译),期权、期货和衍生证券,1997年,64页
  • 3陈共,证券学,1994年,251页
  • 4田源,期货交易全书,1993年,352页

共引文献55

同被引文献20

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  • 9Herbst,A.F.and J.F.Marshall.Effectiveness,Efficiency,and Optimality in Futures Hedging:An Application of Portfolio Theory,in The Swaps Handbook:Swaps and Related Risk Management Instruments,by K.R.Kapner and J.F.Marshall,New York:The New York Institute of Finance,1990.
  • 10约翰 马歇尔 宋蓬明 译.金融工程[M].北京:清华大学出版社,1998..

引证文献3

二级引证文献5

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