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商业银行资产负债时间匹配的优化模型研究 被引量:1

Research on Optimization Model of Time Matching for Commercial Bank's Asset-Liability
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摘要 银行资产负债的合理匹配能够有效地降低银行的流动性风险。本文在已有研究结果的基础上,以贷款利息收益最大为目标函数,以资产负债的时间和数量匹配为约束条件,建立了资产负债匹配优化模型。通过银行资金缺口容忍度控制短期负债与长期资产的错配额度,避免银行因为流动资金不足而导致银行支付危机的发生;通过资产负债组合的数量匹配,满足银行监管和银行经营实际要求。 The rational matching of bank assets-liabilities can effectively reduce the liquidity risk. Based on the available research achievements, this paper puts forward principle on time structure symmetrical of asset-liability, using loan interest income as the objective function, the optimization model of asset-liability portfolio is set up. Through sequential matching of assets and liabilities, short-term assets can match with short-term liabilities and long-term assets can match with long-term liabilities, which solve the liquidity risk controlling. Symmetrical of quantitative structure on assets and liabilities ensure the legitimacy and regulations of bank assets allocation.
作者 杨中原 许文
出处 《金融理论与实践》 北大核心 2010年第9期13-16,共4页 Financial Theory and Practice
基金 中国博士后科学基金(20090460452) 辽宁省教育厅科研项目基金(2010041) 大连市社科院项目基金(10DLSK140)
关键词 商业银行 资产负债管理 流动性风险 时间匹配 优化方法 Commercial Bank, Asset-Liability Management Liquidity Risk Time Matching Optimization Method
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参考文献8

二级参考文献26

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