财政赤字对利率期限结构影响分析

本文以VAR模型和Granger因果检验、广义脉冲响应函数、方差分解等为基础,检验2001年8月至2008年12月中国财政赤字与银行间债券市场利率期限结构之间的关系,分析我国真实财政赤字对利率期限结构影响的原因,并提出相应的政策建议。