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实物期权视角下的银行信贷风险规避——一个理论模型
被引量:
2
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摘要
本文是基于实物期权的视角,通过构建一个理论模型来对商业银行信贷风险进行分析的。主要运用bellman方程和处理不确定性问题的基本引理——伊藤引理,得出了一个不可逆性的期权投资模型。该模型可以实现对银行信贷风险进行有效的控制和规避。
作者
袁颖
彭文平
机构地区
华南师范大学经济与管理学院
出处
《西南金融》
2010年第9期24-26,共3页
Southwest Finance
关键词
实物期权
商业银行
信贷风险
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
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