实物期权视角下的银行信贷风险规避——一个理论模型

本文是基于实物期权的视角,通过构建一个理论模型来对商业银行信贷风险进行分析的。主要运用bellman方程和处理不确定性问题的基本引理——伊藤引理,得出了一个不可逆性的期权投资模型。该模型可以实现对银行信贷风险进行有效的控制和规避。