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基于Logistic和KMV模型的我国商业银行信用风险评价研究 被引量:2

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摘要 本文结合我国目前商业银行信用风险评价方法的实际情况,选择Logistic和KMV信用风险模型,通过实证分析比较两个模型的判别准确率,结果表明KMV模型能够弥补Logistic模型的不足,KMV模型在我国是一种效果显著的商业银行信用风险评价模型。
作者 魏婷
出处 《科技信息》 2010年第16期I0072-I0073,共2页 Science & Technology Information
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献3

  • 1Basle Committee on Banking Supervision. The New Basel Capital Accord[R]. Consultative Document. Bank For International Settlements, 2001,1.
  • 2Lehmann, B.. Is It Worth the While? The Relevance of Qualitative Information in Credit Rating[R]. Working Paper, University of Konstanz, 2003,4.
  • 3Hayden, E.. Are Creglit Scoring Models Sensitive With Respect to Default Definitions? Evidence from the Austrian Market[R]. University of Vienna Dissertation, 2003,2.

共引文献70

同被引文献23

引证文献2

二级引证文献1

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