摘要
在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下，利用著名的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式讨论了欧式双向期权的定价问题，并给出了定价公式。
This paper deals with the pricing of bi-direction European option under a fractionless complete continuous trading market,and gives the pricing formula.
关键词
随机微分方程
欧式双向期权
定价
证券市场
stochastic differential equations,B-S model,options,pricing formula
