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投资组合风险的分散化研究
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摘要
本文分析了马柯维茨证券投资组合模型，针对组合模型的在实际中的应用进行了研究，结果证明马柯维茨均值，方差模型分散了投资者的风险，验证了马柯维茨模型的可应用性。
作者
陈溟
机构地区
内蒙古科技大学数理与生物学院
出处
《时代经贸》
2010年第18期175-175,共1页
TIMES OF ECONOMY & TRADE
关键词
投资组合
收益率
风险管理
风险度量
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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时代经贸
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