利率相依的双二项风险模型的研究

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摘要本文研究了利息率相依的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.

作者赵培臣李诚举

机构地区菏泽学院数学系

出处《信息系统工程》 2010年第9期13-15,共3页

基金山东省统计科研重点研究课题项目编号:KT0914

关键词双二项风险模型破产前一时刻的盈余分布破产持续时间分布破产概率

参考文献7

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信息系统工程

2010年第9期

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