摘要
研究了随机误差为鞅差序列的线性模型中回归参数β0的M估计,在一定的条件下证明了回归参数M估计的强相合性,推广了陈希孺等(1996)和杨善朝(2002)的结果.
The M-estimators of regression parameter 80 in the linear model under martingale difference sequence is considered. The strong consistency of the M-estimators of regression parameter is proved under some conditions, which extends the results of Chen Xiru, et a1（1996） and Yang Shanchao（2002）.
出处
《信阳师范学院学报（自然科学版）》
CAS
2010年第4期509-512,645,共5页
Journal of Xinyang Normal University(Natural Science Edition)
基金
安徽大学创新团队基金资助课题
关键词
鞅差序列
线性模型
M估计
强相合性
martingale difference
linear model
M-estimator
strong consistency
