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GMM的有效自举改进

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摘要广义矩方法(GMM)是计量经济和统计分析中重要的推断方法。但其小样本性质欠佳,促使人们关注其推断方法的改进。而自举法(Bootstrapping)提供了一种改进推断的思路。文章就相关文献的GMM自举方法及过程进行简要的描述和提炼,以说明由此产生的推断的渐进有效改进。

作者张卫东

机构地区西南财经大学统计学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第19期161-162,共2页 Statistics & Decision

关键词 GMM EL自举有效性改进

分类号 F064.1 [经济管理—政治经济学] F224.0 [经济管理—国民经济]

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参考文献2

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统计与决策

2010年第19期

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