摘要
在支付红利的情况下,考虑了两值期权CONC和AONC,计算了其离散时间方差最优对冲策略,给出其显式表达式.并由此给出欧式看涨期权的最优对冲策略.最后,给出分红的预测例子.
This paper explicitly computed the variance-optimal hedging strategy in discrete time for binary options and European call option on Dividend-paying Stock. An example of prediction of dividend was given.
出处
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第5期49-55,共7页
Journal of East China Normal University(Natural Science)
基金
安徽省自然科学重点基金(KJ2010A234)
安徽省高校自然科学研究项目(KJ2010B451)
关键词
两值期权
欧式看涨期权
对冲
鞅
binary option
European call option
hedging
martingale
