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中国商品期货市场的周日历效应实证研究 被引量:2

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摘要 利用中国商品期货市场的主要期货合约交易数据,本文采用ARMA-GARCH模型,对我国期货市场的周日历效应进行了研究。实证结果表明,橡胶、铜、大豆和豆粕四个国际化程度较高的期货合约具有正的周一效应,铜还具有正的周四效应,而相对独立的PTA和白糖合约没有发现周日历效应。
作者 吴迟 陈茹
机构地区 暨南大学金融系
出处 《中国市场》 2010年第41期132-134,共3页 China Market
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参考文献4

二级参考文献61

共引文献203

同被引文献20

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引证文献2

二级引证文献1

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