商业银行信贷资产风险量化管理技术浅析

随着经济全球化、金融国际化程度不断提高，银行业金融品种和交易规模不断增长，经营风险也不断上升，由此引发的信贷资产风险多源性和不确定性给风险管理工作带来很大困难。目前国际先进银行在风险管理方面已迈向定量管理阶段，在精确定义风险基础上的计量是实施风险有效管理的前提。基于此，本文尝试运用风险价值法（VaR）和信贷矩阵（Credit Metrics）分别对信贷资产的市场风险及信用风险实行量化管理进行有益探讨。