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论宏观审慎原则下系统性风险研究的新发展
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1
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摘要
一、后危机时代关于系统性风险研究的讨论 (一)系统性风险衡量与评估工具的评估与优化 1.各种系统性风险衡量工具的相互结合 传统的测量方法主要包括两类:一是集中在银行资产负债表的相关指标的测量上,例如,关于NPL指标、利润指标、流动性指标以及资本充足率指标,二是运用诸如股票和期权价格以及信用违约掉期利差的市场数据运用风险管理技术进行系统性风险的评估。
作者
汤柳
王旭祥
机构地区
中国社科院金融研究所
中国人民银行上海总部
出处
《浙江金融》
北大核心
2010年第10期16-18,共3页
Zhejiang Finance
关键词
系统性风险
审慎原则
评估工具
宏观
风险管理技术
风险衡量
测量方法
后危机时代
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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浙江金融
2010年 第10期
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