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改进的小波阈值去噪方法在外汇市场中的应用
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摘要
金融时间序列本质上具有非平稳性、非线性、信噪比低的特点,因此在对其进行分析前,有必要消去一些随机噪声。传统的软、硬阈值去噪方法分别存在偏差和方差过大的缺点。本文在硬、软阈值方法基础上,改进了阈值函数的选取,引入硬、软阈值折中函数和改进的指数型阈值函数的小波去噪方法。并利用Matlab对四种去噪方法进行了对比,结果表明硬软阈值折中方法去噪效果要优于其他方法,并将该去噪方法应用在外汇市场中,给外汇走势的分析者提供了数据处理工具。
作者
柳建芳
陈龙
李辰
机构地区
武汉理工大学经济学院
武汉理工大学信息学院
出处
《金融经济(下半月)》
2010年第10期90-92,共3页
关键词
小波理论
阈值去噪
MATLAB仿真
信噪比
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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金融经济(下半月)
2010年 第10期
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