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后金融危机下中国股市独立性分析
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摘要
后金融危机时期,基于2009-1-5到2010-2-9日的有效交易日收益数据,对中港美三地的沪深300指数、香港恒生指数、美国道琼斯工业指数的日收益数据建立VAR模型,分别进行Granger检验、脉冲冲击函数分析。结果表明,沪深二地股市并没有独立于香港和美国股市,反而有受其波动影响加深的趋势。
作者
夏永辉
机构地区
南昌大学经济与管理学院
出处
《金融经济(下半月)》
2010年第8期11-13,共3页
关键词
后金融危机时期
中国股市独立性
ADF检验
VAR模型
GRANGER检验
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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