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后金融危机下中国股市独立性分析 被引量:1

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摘要 后金融危机时期,基于2009-1-5到2010-2-9日的有效交易日收益数据,对中港美三地的沪深300指数、香港恒生指数、美国道琼斯工业指数的日收益数据建立VAR模型,分别进行Granger检验、脉冲冲击函数分析。结果表明,沪深二地股市并没有独立于香港和美国股市,反而有受其波动影响加深的趋势。
作者 夏永辉
出处 《金融经济(下半月)》 2010年第8期11-13,共3页
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