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基于上证综指的GARCH族模型实证分析 被引量:2

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摘要 以1997年1月11日至2009年11月27日的上证综合指数的日度收盘数据为样本,运用GARCH族模型对其进行实证分析,检验了在这一段时间内我国股票市场的波动情况以及波动的杠杆效应,分析结果表明了上证指数对数收益率服从非正态分布,具有尖峰厚尾和明显的ARCH效应,并且股票的收益率具有明显的风险溢价和杠杆效应。
作者 吕美锦
出处 《金融经济(下半月)》 2010年第11期64-67,共4页
  • 相关文献

参考文献7

二级参考文献25

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共引文献143

同被引文献10

引证文献2

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