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国内商品市场最优投资组合分析
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摘要
文章从目前国内期货市场投资者所面临的问题出发,总结对比了国外成熟市场中商品基金的发展情况,提出了国内市场迫切需要开放商品投资基金的看法。在实证部分,文章利用2010年上半国内各商品期货成交额的比重为权重,构建了商品期货价格指数,最后采用Treynor-Black model构建了涵盖14种商品的投资组合。在文章最后的跟踪检验中,投资组合在8月震荡市中的表现跑赢商品期货价格指数1.32%,达到了理想的效果。
作者
刘潇
程威
王玲玲
机构地区
海证期货有限公司研发部
华夏人寿股份有限公司
上海师范大学
出处
《金融经济(下半月)》
2010年第11期110-111,共2页
关键词
商品基金
商品期货价格指数
投资组合
Treynor-Black
MODEL
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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金融经济(下半月)
2010年 第11期
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