摘要
本文以上证综合指数和上证基金指数为研究对象,利用协整理论、误差修正模型、Granger因果关系检验方法,论证了我国股票市场和基金市场之间是否存在互动关系和长期均衡关系。
出处
《经济论坛》
2010年第10期5-7,共3页
Economic Forum
参考文献5
-
1徐国祥.统计预测与决策[M].上海:上海财经大学出版社,2005:354.
-
2易单辉编著.数据分析与Eviews应用[M].北京:中国统计出版社.2005.
-
3黄炳艺,曾五一.证券投资基金市场与股票市场运行特征实证分析[J].现代财经(天津财经大学学报),2004,24(5):23-25. 被引量:3
-
4张志超,丁宏.上海股票市场与证券投资基金市场协整研究[J].河南金融管理干部学院学报,2007,25(3):82-85. 被引量:1
-
5付强,梁亚民.我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析[J].兰州商学院学报,2008,24(1):95-98. 被引量:1
二级参考文献10
-
1Engle, R. F. and Granger, C. W. J., Cointegration and ErrorCorrection: Representation, Estimation and Testing [ J ], E1 987,Vol(55).
-
2Engle R E,Granger CWJ.Cointegration and error correction:representation,estimation and testing[J].Econometrics,1987,(1):66-73.
-
3Jeon B N & Von Furstenberg,G M.Growing international co-movement in stock price indexes.Quarterly Review of Economics and Business[J].1990,(30):15-30.
-
4Engle R E & Granger C W J.Co-integration and error correction:representation,estimation and testing[J].Econometrics,1987,(1).
-
5Johansen S.Statistical analysis of co-integration vector[J].Journal of Economic Dynamics and Control,1988,(12).
-
6李学峰,张信军,蒋庆华.投资基金稳定了股市吗?[J].资本市场,2000(9):24-26. 被引量:7
-
7刘金全,崔畅.中国沪深股市收益率和波动性的实证分析[J].经济学(季刊),2002,1(4):885-898. 被引量:121
-
8吴世农,吴育辉.我国证券投资基金重仓持有股票的市场行为研究[J].经济研究,2003,38(10):50-58. 被引量:63
-
9黄炳艺,曾五一.证券投资基金市场与股票市场运行特征实证分析[J].现代财经(天津财经大学学报),2004,24(5):23-25. 被引量:3
-
10晏艳阳,李治,许均平.中国股市波动与宏观经济因素波动间的协整关系研究[J].统计研究,2004,21(4):45-48. 被引量:28
共引文献23
-
1王光玲.基于AHP的企业文化建设评价体系分析[J].生产力研究,2006(7):227-228. 被引量:12
-
2李时兴,李兴绪.国家财政对农业投入的分析与预测——基于状态空间模型的实证分析[J].统计与信息论坛,2006,21(6):70-75. 被引量:3
-
3李晓青,郑蓉.基于熵权系数法的城市信息化测评研究[J].情报杂志,2007,26(12):15-16. 被引量:11
-
4周玉江,刘智华,崔建业.中国电信产业发展模型研究[J].企业经济,2007,26(12):73-75.
-
5付强,梁亚民.我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析[J].兰州商学院学报,2008,24(1):95-98. 被引量:1
-
6邓谋优.四川省国内旅游客源市场的灰色预测模型探讨[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2008(10):69-70. 被引量:2
-
7林健,朱帮助.基于粗集支持向量机的区域经济走势预测方法[J].计算机仿真,2008,25(10):272-274. 被引量:12
-
8贾明辉.我国工业增加值的灰色预测与分析[J].内蒙古民族大学学报(自然科学版),2009,24(2):133-135. 被引量:8
-
9韩秀兰,阚先学.山西省农民消费需求与农村金融发展关系的实证分析[J].安徽农业科学,2009,37(12):5692-5693. 被引量:4
-
10邢玥铭,陈穗滢,利泳梅.中国高校学费实证分析[J].洛阳理工学院学报(社会科学版),2009,24(3):77-80.
-
1吴圣涛."封转开"机会扑面而来[J].股市动态分析,2005,0(13):70-70.
-
2龙夕左.基于GARCH模型对基金指数收益率波动性的实证研究[J].财讯,2016,0(19):51-52.
-
3阎红.封基的价值回归之旅[J].证券导刊,2007,0(39):74-75.
-
4梁金莺.坚定持有,坚持买入[J].私人理财,2006(11):30-30.
-
5亓旭文.股票市场与基金市场互动关系实证研究[J].西部金融,2009(4):59-60.
-
6万晓.证券投资基金对股市影响的计量分析——基于沪市的实证研究[J].金融经济(下半月),2006,0(10):85-87. 被引量:2
-
7吴圣涛.有望再度上涨[J].股市动态分析,2005,0(36):55-55.
-
8陈蕾.保险资金风险度量与绩效评价——基于收益率映射估值法的VaR模型[J].中国外资,2011(16):27-28.
-
9白利倩.定投选分级B靠谱吗?[J].理财(市场版),2016,0(7):44-46.
-
10蒋涛,吴俊芳.ARIMA模型在基金指数预测中的应用[J].统计教育,2007(7):12-13. 被引量:8