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Black-Scholes公式对外汇期权定价的实证研究 被引量：1

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摘要 本文引用芝加哥期货交易所(CBOT)网站的外汇期权即期报价数据,用Black-Scholes公式计算理论价格,并运用统计方法将其与实际价格进行比较,得到相应结论,以检验Black-Scholes公式的定价是否有偏差。最后,本文对偏差产生的原因进行了分析。
作者 王劭 李璇
机构地区 北京工业大学经济与管理学院
出处 《中国物价》 2010年第11期30-34,共5页 China Price
关键词 外汇期权 BLACK-SCHOLES公式 定价偏差
分类号 F831.52 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献28

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共引文献12

同被引文献6

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引证文献1

中国物价
2010年 第11期

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