期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
长记忆性时间序列及其预测
被引量:
19
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文概述了长记忆的概念、性质和分整自回归滑动平均模型(ARFIMA)。
作者
张世英
刘菁
机构地区
天津大学管理学院
出处
《预测》
CSSCI
1999年第3期49-50,78,共3页
Forecasting
关键词
长记忆性
ARFIMA
时间序列
预测
分类号
G303 [文化科学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
1
共引文献
0
同被引文献
114
引证文献
19
二级引证文献
104
参考文献
1
1
Peng K K,Phys Rev E,1994年,49卷,1685页
同被引文献
114
1
亢宽盈.
分形理论的创立、发展及其科学方法论意义[J]
.科学管理研究,1998,16(6):56-59.
被引量:25
2
彭蕾,肖涛.
股指期货推出对股市波动性影响研究——来自日本的实证分析[J]
.云南财贸学院学报,2004,20(5):34-36.
被引量:10
3
胡迪鹤,刘禄勤,肖益民,吴军,赵兴球.
随机分形[J]
.数学进展,1995,24(3):193-214.
被引量:9
4
赵留彦,王一鸣,蔡婧.
中国通胀水平与通胀不确定性:马尔柯夫域变分析[J]
.经济研究,2005,40(8):60-72.
被引量:92
5
刘金全,郑挺国,隋建利.
我国通货膨胀率均值过程和波动过程中的双长记忆性度量与统计检验[J]
.管理世界,2007,23(7):14-21.
被引量:36
6
黄登仕 李后强.非线性经济学的理论和方法[M].成都:四川大学出版社,1992..
7
田宏伟.中国股价异常现象行为金融学分析与非线性特征研究[M].天津:天津大学,2001..
8
樊智.分形市场理论及其应用[M].天津:天津大学,2000..
9
李汉英 张世英.随机波动模型的持续性研究.中国系统工程学会第十一届年会文集[M].,2000.375-380.
10
Hurst H.Long-Term Storage Capacity of Reservoirs[J].Transactions of the American Society of Civil Engineer,1951,116:770-799.
引证文献
19
1
周明磊.
事件对国际石油价格影响的时间序列分析[J]
.数学的实践与认识,2004,34(8):12-18.
被引量:15
2
姚中立,应益荣.
上海股票市场分形特征检验[J]
.商场现代化,2005(09X):77-78.
3
雷鸣.
关于存款序列的长记忆性检验与建模[J]
.南京财经大学学报,2007(1):53-55.
被引量:2
4
雷鸣,缪柏其.
存款序列的长记忆性的实证研究[J]
.数理统计与管理,2007,26(4):577-583.
被引量:3
5
杨桂元,刘坤.
基于长记忆的中国期货市场实证研究[J]
.价值工程,2009,28(8):152-157.
被引量:1
6
杨桂元,刘坤.
引入持仓量的沪铜指数长记忆波动性研究[J]
.统计与信息论坛,2010,25(8):88-94.
被引量:2
7
李汉东,张世英.
自回归条件异方差的持续性研究[J]
.预测,2000,19(1):51-54.
被引量:19
8
程细玉,张世英.
向量分整序列的协整研究[J]
.系统工程学报,2000,15(3):253-257.
被引量:19
9
陈淼,王曦.
我国通货膨胀的强持续性——基于货币数量论的分整分析[J]
.山西财经大学学报,2014,36(7):25-35.
被引量:1
10
朱穗颖.
分形整合过程在经济预测中的应用[J]
.广西工学院学报,2001,12(3):7-10.
二级引证文献
104
1
黄嘉麒,吕大永.
沪深300股指期权推出对标的指数波动性的影响研究[J]
.时代金融,2021(5):13-14.
2
王书平,李金山,李建平,陈建明.
战争的阶段性对国际石油价格的影响分析[J]
.中国管理科学,2005,13(z1):201-205.
被引量:3
3
赵鹏.
我国期货市场期货价格收益及波动的研究[J]
.管理观察,2008(22):57-59.
4
程细玉,陈余芳.
道琼斯工业指数与纳斯达克指数的非线性协整分析[J]
.系统工程理论与实践,2004,24(7):116-120.
被引量:14
5
孟力,王玥,赵晶.
基于分形理论下的外汇市场的预测[J]
.沈阳工业大学学报(社会科学版),2008,1(2):135-139.
被引量:2
6
刘丹红,徐正国,张世英.
向量GARCH模型的非线性协同持续[J]
.系统工程,2004,22(6):33-38.
被引量:6
7
柳松.
中国股票市场科技股价格波动的统计分析[J]
.邵阳学院学报(社会科学版),2003,2(6):47-49.
被引量:1
8
樊智,张世英.
非线性协整建模研究及沪深股市实证分析[J]
.管理科学学报,2005,8(1):73-77.
被引量:21
9
张庆翠,王春峰.
中国股市波动性与成交量共同的长期记忆性研究[J]
.管理科学学报,2005,8(2):38-45.
被引量:17
10
刘丹红,徐正国,张世英.
上海股市投资组合的非线性协同持续研究[J]
.系统工程理论方法应用,2005,14(3):275-279.
被引量:1
1
赵树然,张燕燕,任培民.
异质金融市场高频期货交叉套期保值问题研究[J]
.系统工程理论与实践,2016,36(9):2189-2204.
被引量:2
2
林宇.
典型事实、极值理论与金融市场动态风险测度研究[J]
.投资研究,2012,31(1):41-56.
被引量:14
预测
1999年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部