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BP算法在股指期货合约价格预测中的应用
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摘要
本文将Matlab软件中BP算法工具箱中的newff函数引入到了股指期货合约价格的预测分析中,利用BP网络的数据压缩性以及非线性映射功能,模拟股指期货合约结算价与最高价、最低价、开盘价、收盘价、总持仓量、真实指数值、期货合约成交总金额之间的关系,建立了基于神经网络的股指期货合约结算价预测系统。用交易数据进行网络训练,生成网络后,用另外的数据对生成的网络进行验证,得出了该网络的预测精度较高,具备一定的应用价值。
作者
吴奇峰
郑凯
机构地区
武汉理工大学经济学院
出处
《商场现代化》
2010年第32期204-206,共3页
关键词
BP算法
股指期货
人工神经网络
训练
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
引文网络
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