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ETF在股指期货期现套利中的跟踪误差风险分析 被引量:6

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摘要 我国已经推出沪深300股指期货,因此股指期货的期现套利将成为一种新型盈利模式。本文分析了ETF在股指期货期现套利中的运用,并对中国市场上的上证180ETF、上证50 ETF、深证100 ETF及其ETF组合对沪深300指数的跟踪误差进行了实证分析,结果表明在股指期货的期现套利中,用ETF来复制标的指数是一种行之有效的策略,其中ETF组合对标的指数的跟踪误差最小,能更好地提高套利的成功率。
作者 曾忠东 彭菊
出处 《西南民族大学学报(人文社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2010年第6期197-200,共4页 Journal of Southwest Minzu University(Humanities and Social Sciences Edition)
基金 中国博士后基金项目<股指期货上市后券商控股期货公司的风险管理与价值创造>(20070420611) 国家社科基金项目(09BJY002)的阶段性研究成果
  • 相关文献

参考文献11

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二级参考文献37

共引文献66

同被引文献21

引证文献6

二级引证文献2

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