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INAR(1)模型参数的Bayes估计 被引量：4

Bayesian Estimation of Parameters in the INAR(1) Model
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摘要 利用Bayes方法研究INAR(1)模型的参数估计,给出了模型参数的Bayes估计因子,并通过数值模拟将Bayes估计与Yule-Walker估计、条件最小二乘估计、条件极大似然估计进行比较.结果表明,Bayes估计方法在一定情形下优于其他方法. We studied the parameter estiamtion for the INAR （1） model by Bayes method, compared the Bayes estiamtor with Yule-Walker estimator, the conditional least squares estimator, and the maximum likelihood estimator via simulation. The simulation results state that Bayes estimator is better than others in some situation.
作者 张哲 张海祥 张卓飞 王德辉
机构地区 吉林大学数学学院
出处 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期931-935,共5页 Journal of Jilin University:Science Edition
基金 国家自然科学基金(批准号:J0730101 10971081) 新世纪优秀人才支持计划项目(批准号:NCET-08-237) 高等学校博士学科点专项科研基金(批准号:20070183023) 吉林大学研究生创新基金(批准号:20101042)和吉林大学基本科研业务费资助项目(批准号:200810024)
关键词 INAR(1)模型 BAYES估计 累积量 谱分析 INAR （ 1 ） model Bayesian estimate cumulants spectral analysis
分类号 O212.5 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献9

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共引文献21

同被引文献6

引证文献4

二级引证文献2

吉林大学学报（理学版）
2010年 第6期

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