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股票仓位动态调整模型研究

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摘要 本文基于扩张资产空间的资产配置技术,以中国经济景气指数中的先行指数作为驱动股票仓位进行动态调整的信号变量,建立了适合我国股市的股票仓位动态调整模型。本文对先行指数与股票投资收益的关系以及不同约束条件的权重估计方法分别进行了分析讨论。本文发现所建立的股票仓位动态调整模型具有良好的样本外配置表现,并且配置表现对关键参数十分稳健。
作者 刘启浩
出处 《新金融》 北大核心 2010年第11期33-38,共6页 New Finance
基金 中国博士后科学基金资助(No.20090460639)
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