金融危机前后股票指数的相关研究

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摘要本文首先使用时间序列和迭代逼近的方法,处理了由于休市造成的股票指数的缺失数据问题,然后使用几种金融时间序列的方法,分析了几个主要市场股票指数之间的联系。本文重点关注了金融危机后世界经济格局的变化和地区影响力上的转换,并在分析结论的基础上提出了一些建议。

作者杨晗宇

机构地区浙江大学

出处《当代经济》 2010年第23期121-123,共3页 Contemporary Economics

关键词股票指数缺失数据多元时间序列金融危机

参考文献7

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当代经济

2010年第23期

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