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50ETF套期保值实证研究——基于沪深300股指期货数据比较 被引量:2

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摘要 沪深300股票指数期货已于2010年4月16日正式推出,针对我国现在的特殊时期,运用BGARCH,ECM-BGARDCH和修正的ECM-BGARCH模型对套期保值比率进行测算,并利用推出初期的期货数据对套保效果进行检验。结果发现:各方法的套期保值效率相差不大,都可以对上证50ETF进行有效的套期保值。
作者 李金昌 陈佳
机构地区 浙江工商大学
出处 《现代商贸工业》 2010年第18期147-148,共2页 Modern Business Trade Industry
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献13

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共引文献58

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引证文献2

二级引证文献1

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