期刊文献+

线性中位数回归中的变量选择 被引量:1

原文传递
导出
摘要 在很多情况下,我们只对线性中位数回归模型中选择重要变量感兴趣。在此文中,我们给出了一个变量选择方法,并证明了它的强相合性。
作者 吴耀华
出处 《数学学报(中文版)》 SCIE CSCD 北大核心 1990年第1期78-86,共9页 Acta Mathematica Sinica:Chinese Series
基金 国家自然科学基金
  • 相关文献

同被引文献4

  • 1张尧庭 方开泰.多元统计分析引论[M].北京:科学出版社,1997..
  • 2Nelder J A,Wedderburn R W M.Generalized linear models[J].Journal of Royal Statistical Society,Series A (General),1972,135(3):370-384.
  • 3Fahrmeir L,Kaufmann H.Consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimator in generalized linear models[J].The Annals of Statistics,1985,13(1):342-368.
  • 4Faharmeir L.Asymptotic testing theory for generalized linear models[J].Statistics,1987,18(1):65-76.

引证文献1

二级引证文献3

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部