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两种期权定价模型在金融衍生产品中应用与比较
被引量:
2
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摘要
期权理论发展日新月异,期权的定价模型无疑是期权应用研究的一个主要方面。本文对较为常见的两种期权定价模型进行阐述、解析、应用和比较。
作者
邱宝环
机构地区
南京财经大学
出处
《金融经济(下半月)》
2010年第12期112-113,共2页
关键词
期权定价
二叉树模型
Black—Scholes模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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金融经济(下半月)
2010年 第12期
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