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PARMA模型参数最小绝对偏差(LAD)估计量的极限分布

Limiting behavior of least absolute deviation(LAD)estimators for PARMA models
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摘要 在最优化理论基础上,采用相对较稳健的最小绝对偏差(LAD)估计方法,首先研究了周期自回归滑动平均(PARMA)模型参数估计问题,得到了PARMA模型LAD估计量的渐近分布.其次对该模型的LAD估计作了进一步的讨论,给出更一般假设条件下模型参数LAD估计量的渐近性质。 On the basis of optimization theory,the least absolute deviation（LAD） estimates which are superior to some other estimates are adopted to study the parameters estimate for PARMA models.And the asymptotic normality of the LAD estimators for PARMA model is derived,then the results under more general conditions are shown.
作者 韩苗 周圣武
机构地区 中国矿业大学理学院
出处 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 2010年第6期931-940,共10页 Pure and Applied Mathematics
关键词 周期自回归滑动平均模型 LAD估计量 极限分布 periodic autoregressive moving-average models LAD estimators limiting behavior
分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

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共引文献6

纯粹数学与应用数学
2010年 第6期

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