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基于连接函数的VaR的蒙特卡洛算法 被引量:3

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摘要 文章分析了已有的VaR计算方法的不足,并利用阿基米德连接函数给出了改进计算VaR的蒙特卡洛算法。
作者 盛世明
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第21期27-29,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献2

  • 1R. B. Nelson. An Introduction to Copulas[M].New York: Springer, 1999.
  • 2Rosenblatt,M.Remarks on a Multivariate Transformation[J].The An- nals of Mathematical Statistics,1952,(23).

同被引文献26

引证文献3

二级引证文献3

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